Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque (FUN)

Ce MOOC présente un état de l’art sur les instruments et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Analysant les changements de l’environnement bancaire suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), ce cours expose le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit et détaille les concepts et outils de gestion des risques de crédit. Ce MOOC est divisé en huit chapitres. Nous y décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit. Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

Format

Le cours s’étend sur 8 semaines et propose : • des séquences vidéos synthétiques (environ 30 minutes par semaine) ; • des questionnaires à choix multiples afin de vérifier votre compréhension du cours à la fin de chaque semaine ; • un forum, favorisant l’émulation autour de notions traitées dans le cours et qui sera animé par l’équipe de l’ESILV.

Prérequis

Ce cours s’adresse aux étudiants en finance, en économie, aux professionnels du secteur financier (risk managers, front-office, directions financières…) et à tous les auditeurs simplement curieux. Les pré-requis sont des connaissances de base en probabilités.

Plan du cours

Dans ce Mooc, nous décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit.

Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers. Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

Semaine 0 : Nom de l'introduction

Semaine 1 : Chapitre 1 : Description de l’activité d’une banque

Semaine 2 : Chapitre 2 : Description des instruments de financement

Semaine 3 : Chapitre 3 : la modélisation du défaut

Semaine 4 : Chapitre 4 : les dérivés de crédit (CDS)

Semaine 5 : Chapitre 5 et 6 : CDO et titrisation - le risque de contrepartie

Semaine 6 : Chapitre 7 : Un modèle simple de portefeuille de crédit : le modèle de Vasicek

Semaine 7 : Chapitre 8 : Analyse des risques d’un portefeuille de prêts de la banque de détail

Semaine 8 : Chapitre 9 : Cadre prudentiel et comptable